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¿Has oído hablar del Valor en Riesgo (VaR)?

¿Has oído hablar del Valor en Riesgo (VaR)?, este término se ha venido utilizando dentro de la gestión de riesgo. Muchas de las carteras de los fondos de inversión exigen que se mencionen en la publicación de las operadoras de fondo. Se ha convertido en un requisito indispensable para poder calcular la realidad de la inversión. El VaR o Value at Risk no es otra cosa sino un método para estimar las perdidas de un portafolio de inversiones y analizar los posibles panoramas. De este se modo se determina si el riesgo a correr es o no viables. Este método incrementa la confianza en los clientes.

Valor en Riesgo (VaR)

Todas las inversiones tienen que tener un horizonte de tiempo, este no es más que un tiempo prudencial para poder ver que comportamiento tienen las mismas. Este horizonte puede ser un día o un mes, dependiendo del tipo de portafolio. En ese tiempo la persona que realice los cálculos puede verificar las posibles ganancias.

¿De qué depende el VAR?. Pues muy simple de la liquidez de los mercados, los cambios de los portafolios, la validación del cálculo y el grado de aversión.

En cuánto a los cambios en el portafolio es de suma importancia tomar en cuenta que es mas probable que un portafolio de inversión sufra menos cambios en períodos cortos que a largo plazo.

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Si se habla del grado de aversión con respecto al riego mientras más adversa sea a los movimientos se incremente el nivel de confianza para el cálculo del VaR.

Tipos de Valores en Riesgo

Existen dos tipos de Valores en Riesgo, el absoluto y el relativo.

Valor en Riesgo Absoluto

Es la minusvalía que puede sufrir el activo o un portafolio de inversión en un horizonte de tiempo dado, es decir que la porción del valor del activo que tiene el riesgo de perderse en términos absolutos.

Valor en Riesgo Relativo

Es simplemente lo que se espera en un horizonte de tiempo dado y con un determinado nivel de confianza establecido. Esta medición se da cuando se coloca el valor esperado junto al portafolio de inversión.

 

 





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